JR/T 0312-2025 银行间外汇市场交易确认相关数据规范

　　JR/T 0312—2025

　　银行间外汇市场交易确认相关数据规范

　　Interbank foreign exchange market transaction confirmation related data

　　specification

　　中国人民银行 发布

　　中华人民共和国金融行业标准

　　2025-10-21 发布2025-10-21 实施

　　JR/T 0312—2025

　　I

　　目 次

　　前言.................................................................................. II

　　引言................................................................................. III

　　1 范围................................................................................. 1

　　2 规范性引用文件....................................................................... 1

　　3 术语和定义........................................................................... 1

　　4 交易确认相关数据的表示格式........................................................... 2

　　5 交易确认相关数据的类目分组........................................................... 2

　　6 证实方法............................................................................. 2

　　附录(规范性)数据元定义............................................................... 3

　　参考文献.............................................................................. 13

　　JR/T 0312—2025

　　II

　　前 言

　　本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

　　起草。

　　本文件由中国外汇交易中心(全国银行间同业拆借中心)提出。

　　本文件由全国金融标准化技术委员会(SAC/TC 180)归口。

　　本文件参与起草单位：中国外汇交易中心(全国银行间同业拆借中心)、中国人民银行陕西省分行、

　　中国工商银行股份有限公司、国家开发银行、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、

　　交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限

　　公司、广发银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、浙商银行股

　　份有限公司、杭州银行股份有限公司、汇丰银行(中国)有限公司、国泰海通证券股份有限公司。

　　本文件主要起草人：尚昕璇、沈叶、曹金川、夏汶钰、卢杰、刘志明、滑丽萍、刘枫、张璇、高学

　　彬、杨芬、杨雨泽、石恬然、林烨、张舒、付毅君、宋雅玲、许萍、顾莉萍、史露燕、李雪飞、黄星耀、

　　陈利、王涛。

　　JR/T 0312—2025

　　III

　　引 言

　　近年来，随着场外衍生品市场的蓬勃发展和电子交易平台的广泛使用，通过电子化、直通化手段控

　　制场外交易市场(OTC)交易产品风险成为必然趋势。2008年次贷危机后，全球各经济体监管机构推出

　　一系列OTC市场监管改革，提出了交易确认、交易冲销、组合对账、非集中清算保证金要求等风险缓释

　　制度，加强金融产品交易后生命周期事件管理是其中的重要内容。无论是国内和还是国际，交易后的各

　　项业务均为市场参与者管理与控制风险的重要手段。目前国内银行间外汇市场集中确认、交易冲销等交

　　易后业务已日趋成熟，在防控风险、规范市场方面发挥着不可忽视的作用。

　　为进一步规范不同平台达成的交易在交易后处理业务中的数据，满足后续交易报告、清算支付等数

　　据需求及金融监管需求，在借鉴国际交易后处理数据标准的基础之上，结合国内银行间外汇市场交易品

　　种及流程的特殊性，制定了本文件，为交易基础设施交易后处理服务平台提供行业标准，确保交易后数

　　据的可用性和一致性。

　　JR/T 0312—2025

　　1

　　银行间外汇市场交易确认相关数据规范

　　1 范围

　　本文件规定了银行间外汇市场交易活动在交易后进行集中确认、交易冲销、同步交收等非集中清算

　　相关事件及具体事件下所应包含的数据内容。

　　本文件适用于银行间外汇市场交易后处理业务活动中涉及到的银行间外汇市场系统主要业务流程

　　中的数据表达、交换、共享和应用。

　　2 规范性引用文件

　　下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

　　仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本

　　文件。

　　JR/T 0066.2—2019 银行间市场业务数据交换协议第2部分：应用层

　　3 术语和定义

　　下列术语和定义适用于本文件。

　　3.1

　　交易确认transaction confirmation

　　交易双方运营部门对已成交交易的要素、定义及其他必要合同条款进行确认的行为。

　　注：交易确认也称交易证实。

　　3.2

　　交易冲销portfolio compression

　　参与机构以收付相应款项为代价，双边或多边提前终止在冲销结果确认文件中列明的衍生产品交易

　　合约的行为。

　　3.3

　　同步交收payment versus payment

　　交易双方在外汇交易中采取在支付卖出货币的同时收到其买入货币的交收安排。

　　3.4

　　银行间市场业务数据交换协议inter-bank market information exchange protocol

　　用于在银行间市场交易活动中实现金融信息实时传输的电子通信协议。

　　JR/T 0312—2025

　　2

　　4 交易确认相关数据的表示格式

　　每个交易确认相关数据均应通过下列格式进行描述。

　　a)中文名称：交易确认相关数据的中文名称。

　　b)英文名称：用英文表示的交易确认相关数据名称。

　　c)说明：交易确认相关数据含义的文字描述。

　　d)数据类型：用于定义数据域的取值类型，本文件由文本、数值、日期和时间4 个基本的数据类

　　型组成。

　　e)取值：取值范围可为1 个集合，任何在此集合外的取值都被认为是非法取值，取值若为“无”，

　　则表示本文件中该数据元的取值无限制。

　　f)银行间市场业务数据交换(IMIX)域名：IMIX 中基本的数据元素，每个域有域号、业务含义和

　　确定的取值范围。

　　5 交易确认相关数据的类目分组

　　为了便于管理和使用交易确认相关数据，本文件将交易确认相关数据分为以下3 类。

　　a)确认信息：外汇即期产品、外汇远期产品、外汇掉期产品、外汇期权产品、外币拆借产品、货

　　币掉期产品、黄金即期产品、黄金远期产品、黄金掉期产品、外币回购产品、外币利率互换产

　　品等交易产品的确认信息。

　　b)冲销信息：外汇掉期产品、外汇期权产品、货币掉期产品、外币利率互换等交易产品的冲销信

　　息。

　　c)同步交收信息：由外汇市场交易引发的支付指令信息。

　　6 证实方法

　　查看银行间外汇市场基础设施及相关参与机构的非集中清算交易后处理数据元或接口文件，对于名

　　称与本文件一致的业务场景，其业务组件、业务元素及业务组件之间的相互关系是否按照本文件的描述

　　进行设计。

　　JR/T 0312—2025

　　3

　　附录

　　(规范性)

　　数据元定义

　　1 核心数据元定义

　　1.1 概述

　　本章定义了交易后产品的数据信息，涵盖交易确认、交易冲销、同步交收服务。

　　1.2 确认信息

　　1.2.1 确认信息概述

　　本章定义了交易确认服务项下外汇即期产品、外汇远期产品、外汇掉期产品、外汇期权产品、外币

　　拆借产品、货币掉期产品、黄金即期产品、黄金远期产品、黄金掉期产品、外币回购产品、外币利率互

　　换产品相关的确认信息数据元。

　　1.2.2 本方确认状态

　　中文名称：本方确认状态

　　英文名称：Party Confirmation Status

　　说明：用于记录本方的确认状态。

　　数据类型：文本

　　取值：待录入、待确认、已确认、应急确认

　　IMIX 域名：ConfirmStatus

　　1.2.3 对手方确认状态

　　中文名称：对手方确认状态

　　英文名称：Counterparty Confirmation Status

　　说明：特指对手方的交易确认状态。

　　数据类型：文本

　　取值：未确认、已确认、应急确认

　　IMIX 域名：ConfirmStatus

　　1.2.4 本方确认时间

　　中文名称：本方确认时间

　　英文名称：Party Confirmation Time

　　说明：用于记录本方的确认的时间。

　　数据类型：时间

　　取值：无

　　IMIX 域名：CnfmTime(JR/T 0066.2—2019 一般以“CnfmTimeGrp”组件中的CnfmTimeType 域和

　　CnfmTime 域组合表示本方确认时间)

　　1.2.5 对手方确认时间

　　中文名称：对手方确认时间

　　JR/T 0312—2025

　　4

　　英文名称：Counterparty Confirmation Time

　　说明：用于记录对手方的确认的时间。

　　数据类型：时间

　　取值：无

　　IMIX 域名：CnfmTime(JR/T 0066.2—2019一般以“CnfmTimeGrp”组件中的CnfmTimeType域和

　　CnfmTime域组合表示对手方确认时间)

　　1.3 冲销信息

　　1.3.1 冲销信息概述

　　本章定义了交易冲销服务项下外汇掉期产品、外汇期权产品、货币掉期产品相关的冲销信息数据元。

　　1.3.2 冲销编号

　　中文名称：冲销编号

　　英文名称：Compression ID

　　说明：交易进入冲销流程时系统生成的唯一编号。

　　数据类型：文本

　　取值：无

　　IMIX 域名：WriteOffID

　　1.3.3 冲销方式

　　中文名称：冲销方式

　　英文名称：Compression Method

　　说明：会员机构资金冲销的方法。

　　数据类型：文本

　　取值：双边冲销、多边冲销

　　IMIX 域名：WriteOffMethod

　　1.3.4 远端基准货币金额

　　中文名称：远端基准货币金额

　　英文名称：Far-leg Base Currency Amount

　　说明：上一次冲销(如有)后该笔交易剩余的远端基准货币金额。

　　数据类型：数值

　　取值：无

　　IMIX 域名：legCurrency1Amt

　　1.3.5 远端非基准货币金额

　　中文名称：远端非基准货币金额

　　英文名称：Far-leg Term Currency Amount

　　说明：上一次冲销(如有)后该笔交易剩余的远端非基准货币金额。

　　数据类型：数值

　　取值：无

　　IMIX 域名：legCurrency2Amt

　　1.3.6 冲销比例

　　中文名称：冲销比例

　　英文名称：Compression Ratio

　　说明：冲销完成后的冲销比例。

　　JR/T 0312—2025

　　5

　　数据类型：数值

　　取值：无

　　IMIX 域名：WriteOffRatio

　　1.3.7 资金账户户名

　　中文名称：资金账户户名

　　英文名称：Capital Account Name

　　说明：会员机构用于资金结算的账户的户名。

　　数据类型：文本

　　取值：无

　　IMIX 域名：PartySubID(JR/T 0066.2—2019一般以“Party”组件描述机构实体，以“Party”下

　　的子组件“SubGrp”描述机构实体详细信息，资金账号户名则由“SubGrp”组件中的Type域和ID域组合

　　表示)

　　1.3.8 资金账号

　　中文名称：资金账号

　　英文名称：Capital Account Number

　　说明：会员机构用于资金结算的账户的账号。

　　数据类型：文本

　　取值：无

　　IMIX 域名：PartySubID(JR/T 0066.2—2019一般以“Party”组件描述机构实体，以“Party”下

　　的子组件“SubGrp”描述机构实体详细信息，资金账号则由“SubGrp”组件中的Type域和ID域组合表示)

　　1.3.9 支付系统行号

　　中文名称：支付系统行号

　　英文名称：Payment System Code

　　说明：会员机构在中国人民银行大额实时支付系统中的开户行行号。

　　数据类型：文本

　　取值：无

　　IMIX 域名：PartySubID(JR/T 0066.2—2019一般以“Party”组件描述机构实体，以“Party”下

　　的子组件“SubGrp”描述机构实体详细信息，支付系统行号则由“SubGrp”组件中的Type域和ID域组合

　　表示)

　　1.3.10 资金开户行名称

　　中文名称：资金开户行名称

　　英文名称：Capital Bank Name

　　说明：会员机构用于资金结算的账户的开户行名称。

　　数据类型：文本

　　取值：无

　　IMIX 域名：PartySubID(JR/T 0066.2—2019一般以“Party”组件描述机构实体，以“Party”下

　　的子组件“SubGrp”描述机构实体详细信息，资金开户行名称则由“SubGrp”组件中的Type域和ID域组

　　合表示)

　　1.3.11 清算方式

　　中文名称：清算方式

　　英文名称：Clearing Method

　　说明：交易进行资金清算和资产交割的方式。

　　JR/T 0312—2025

　　6

　　数据类型：文本

　　取值：集中净额清算(CCP)、双边净额清算(Bilateral Netting Settlement)、双边全额清算

　　(Bilateral Gross Settlement)、其他1(双边全额清算+集中净额清算)、其他2(双边全额清算+

　　双边净额清算)

　　IMIX 域名：NetGrossInd

　　1.3.12 冲销结果

　　中文名称：冲销结果

　　英文名称：Compression Result

　　说明：冲销业务的结果。

　　数据类型：文本

　　取值：冲销成功、冲销失败、未处理

　　IMIX 域名：CheckResult

　　1.4 同步交收信息

　　1.4.1 外币代理结算行

　　1.4.1.1 当前系统工作日

　　中文名称：当前系统工作日

　　英文名称：Current System Working Day

　　说明：当前业务营运时段的工作日。

　　数据类型：日期

　　取值：无

　　IMIX 域名：TradSesWorkDay

　　1.4.1.2 当前系统状态

　　中文名称：当前系统状态

　　英文名称：Current System Status

　　说明：同步交收系统当前所处的工作状态，也可指外币结算代理行当前所处的工作状态。

　　数据类型：文本

　　取值：营业准备、日间处理、业务截止、清算窗口、日终处理

　　IMIX 域名：TradSesStatus

　　1.4.1.3 额度类型

　　中文名称：额度类型

　　英文名称：Type of Limit

　　说明：同步交收额度管理的额度类型。

　　数据类型：文本

　　取值：圈存资金、授信额度

　　IMIX 域名：LimitType

　　1.4.1.4 调整类型

　　中文名称：调整类型

　　英文名称：Type of Adjustment

　　JR/T 0312—2025

　　7

　　说明：额度管理的调整类型。

　　数据类型：文本

　　取值：增加、减少

　　IMIX 域名：LimitUpdateType

　　1.4.1.5 圈存资金

　　中文名称：圈存资金

　　英文名称：Fund

　　说明：参与机构在外币代理结算行开立的外币结算账户中被圈定并用于同步交收的外币资金。

　　数据类型：数值

　　取值：无

　　IMIX 域名：CapitalLimitValue

　　1.4.1.6 授信额度

　　中文名称：授信额度

　　英文名称：Credit Limit

　　说明：外币代理结算银行根据其与参与机构签订的代理结算协议，授予参与机构用于人民币对外币

　　或外币对同步交收业务的外币结算的资金额度。

　　数据类型：数值

　　取值：无

　　IMIX 域名：LimitValue

　　1.4.1.7 圈存资金调整值

　　中文名称：圈存资金调整值

　　英文名称：Fund Change

　　说明：每个工作日日间处理、清算窗口向外币代理结算行发起日间额度调整申请的圈存资金调整值。

　　数据类型：数值

　　取值：无

　　IMIX 域名：CapitalLimitValue

　　1.4.1.8 授信额度调整值

　　中文名称：授信额度调整值

　　英文名称：Credit Limit Change

　　说明：每个工作日日间处理、清算窗口向外币代理结算行发起日间额度调整申请的授信额度调整值。

　　数据类型：数值

　　取值：无

　　IMIX 域名：LimitValue

　　1.4.1.9 借贷记标识

　　中文名称：借贷记标识

　　英文名称：Debit And Credit Indicator

　　说明：被记账机构的净借贷方向。

　　数据类型：文本

　　JR/T 0312—2025

　　8

　　取值：借、贷、平

　　IMIX 域名：DebitCreditIndicator

　　1.4.1.10 借方金额合计

　　中文名称：借方金额合计

　　英文名称：Debit Side Total Amount

　　说明：对应场次中借方金额合计值。

　　数据类型：数值

　　取值：无

　　IMIX 域名：TotalDebitAmt

　　1.4.1.11 贷方金额合计

　　中文名称：贷方金额合计

　　英文名称：Credit Side Total Amount

　　说明：对应场次中贷方金额合计值。

　　数据类型：数值

　　取值：无

　　IMIX 域名：TotalCreditAmt

　　1.4.1.12 被记账机构账号

　　中文名称：被记账机构账号

　　英文名称：Accounted Institution Code

　　说明：同步交收会员的21 位代码。

　　数据类型：文本

　　取值：无

　　IMIX 域名：AccountInfoID

　　1.4.1.13 收付明细数量

　　中文名称：收付明细数量

　　英文名称：Receipts And Payment Details Number

　　说明：对应机构对应场次中处理成功的指令数。

　　数据类型：数值

　　取值：无

　　IMIX 域名：AltEntityCnt

　　1.4.1.14 记账金额

　　中文名称：记账金额

　　英文名称：Tally Amount

　　说明：对应机构对应场次中处理成功的指令净收付值的绝对值。

　　数据类型：数值

　　取值：无

　　IMIX 域名：ChargeAmt

　　JR/T 0312—2025

　　9

　　1.4.1.15 同步交收指令编号

　　中文名称：同步交收指令编号

　　英文名称：PVP Instruction Code

　　说明：对应机构对应场次中处理成功的同步交收指令编号。

　　数据类型：文本

　　取值：无

　　IMIX 域名：PVPOrdID

　　1.4.1.16 借记金额

　　中文名称：借记金额

　　英文名称：Debit Side Amount

　　说明：对应机构对应场次中处理成功的借记金额。

　　数据类型：数值

　　取值：无

　　IMIX 域名：DebitValue

　　1.4.1.17 贷记金额

　　中文名称：贷记金额

　　英文名称：Credit Side Amount

　　说明：对应机构对应场次中处理成功的贷记金额。

　　数据类型：数值

　　取值：无

　　IMIX 域名：CreditValue

　　1.4.2 参与机构

　　1.4.2.1 可用额度

　　中文名称：可用额度

　　英文名称：Available Quota

　　说明：同步交收额度管理的可用额度，一般为圈存资金和授信额度的累加额度。

　　数据类型：数值

　　取值：无

　　IMIX 域名：LimitValue

　　1.4.2.2 额度类型

　　中文名称：额度类型

　　英文名称：Type of Limit

　　说明：同步交收额度管理的额度类型。

　　数据类型：文本

　　取值：圈存资金、授信额度

　　IMIX 域名：LimitType

　　1.4.2.3 调整类型

　　JR/T 0312—2025

　　10

　　中文名称：调整类型

　　英文名称：Type of Adjustment

　　说明：额度管理的调整类型。

　　数据类型：文本

　　取值：增加、减少

　　IMIX 域名：LimitUpdateType

　　1.4.2.4 圈存资金

　　中文名称：圈存资金

　　英文名称：Fund at the beginning of the working day

　　说明：同步交收额度管理中，参与机构在外币代理结算行的初始圈存资金金额。

　　数据类型：数值

　　取值：无

　　IMIX 域名：CapitalLimitValue

　　1.4.2.5 圈存资金调整

　　中文名称：圈存资金调整

　　英文名称：Adjustment Capital Limit

　　说明：圈存资金最终成功地进行了调整的金额，调增为正，调减为负。

　　数据类型：数值

　　取值：无

　　IMIX 域名：CapitalLimitValue

　　1.4.2.6 授信额度

　　中文名称：授信额度

　　英文名称：Credit Limit

　　说明：同步交收额度管理中，外币代理结算行对参与机构设置的最大授信额度。

　　数据类型：数值

　　取值：无

　　IMIX 域名：LimitValue

　　1.4.2.7 授信额度调整

　　中文名称：授信额度调整

　　英文名称：Adjustment Credit Limit

　　说明：授信额度最终成功地进行了调整的金额，调增为正，调减为负。

　　数据类型：数值

　　取值：无

　　IMIX 域名：LimitValue

　　1.4.2.8 净收付

　　中文名称：净收付

　　英文名称：Net Receipt And Payment

　　说明：同步交收额度管理中，已完成记账的净收付金额，净收为正，净付为负。

　　数据类型：数值

　　JR/T 0312—2025

　　11

　　取值：无

　　IMIX 域名：SettlCurrAmt

　　1.4.2.9 未记账净收付

　　中文名称：未记账净收付

　　英文名称：Unaccounted Net Receipt And Payment

　　说明：同步交收额度管理中，未记账净收付金额，净收为正，净付为负。

　　数据类型：数值

　　取值：无

　　IMIX 域名：无

　　1.4.2.10 收付发生额

　　中文名称：收付发生额

　　英文名称：Receipt And Payment Amount Occurred

　　说明：同步交收额度管理中，被记账的收付发生额，净收为正，净付为负。

　　数据类型：数值

　　取值：无

　　IMIX 域名：无

　　1.4.2.11 同步交收指令编号

　　中文名称：同步交收指令编号

　　英文名称：PVP Instruction Code

　　说明：同步交收指令管理中，涉及同步交收的指令编号。

　　数据类型：文本

　　取值：无

　　IMIX 域名：PVPOrdID

　　1.4.2.12 货币对

　　中文名称：货币对

　　英文名称：Currency Pair

　　说明：同步交收指令管理中，执行同步交收的2 种货币组成的货币对名称。

　　数据类型：文本

　　取值：无

　　IMIX 域名：Symbol

　　1.4.2.13 交收方式

　　中文名称：交收方式

　　英文名称：Delivery Type

　　说明：同步交收指令管理中，进行最终资金交收的方式。

　　数据类型：文本

　　取值：同步交收(PVP)、代收发指令(SISS)

　　IMIX 域名：DeliveryType

　　1.4.2.14 收付方向

　　JR/T 0312—2025

　　12

　　中文名称：收付方向

　　英文名称：Receipt And Payment Direction

　　说明：同步交收指令管理中，涉及同步交收指令的收付方向。

　　数据类型：文本

　　取值：支付、收取

　　IMIX 域名：TransferType

　　1.4.2.15 指令状态

　　中文名称：指令状态

　　英文名称：Instruction Status

　　说明：同步交收指令管理中，同步交收指令处理过程中的状态。

　　数据类型：文本

　　取值：待处理、排队、锁定、已发送、处理成功、处理失败、失效

　　IMIX 域名：无

　　1.4.2.16 本方指令确认时间

　　中文名称：本方指令确认时间

　　英文名称：Party Instruction Confirmation Time

　　说明：同步交收指令管理中，本方进行指令确认操作的时间。

　　数据类型：时间

　　取值：无

　　IMIX 域名：CnfmTime(JR/T 0066.2—2019一般以“CnfmTimeGrp”组件中的CnfmTimeType域和

　　CnfmTime域组合表示本方指令确认时间)

　　1.4.2.17 对手方指令确认时间

　　中文名称：对手方指令确认时间

　　英文名称：Counterparty Instruction Confirmation Time

　　说明：同步交收指令管理中，对手方进行指令确认操作的时间。

　　数据类型：时间

　　取值：无

　　IMIX 域名：CnfmTime(JR/T 0066.2—2019一般以“CnfmTimeGrp”组件中的CnfmTimeType域和

　　CnfmTime域组合表示对手方指令确认时间)

　　1.4.2.18 自营/代理标识

　　中文名称：自营/代理标识

　　英文名称：Proprietary Trade/Agent Trade in PVP

　　说明：同步交收涉及的自营或代理标识位。

　　数据类型：文本

　　取值：自营、代理

　　IMIX 域名：无

　　JR/T 0312—2025

　　13

　　参 考 文 献

　　[1] GB 11714—1997 全国组织机构代码编制规则

　　[2] GB/T 2659.1—2022 世界各国和地区及其行政区划名称代码第1部分：国家和地区代码

　　[3] GB/T 12406—2022 表示货币的代码

　　[4] GB/T 42495.1—2023 金融服务全球法人识别编码第1部分：编码说明

　　[5] JR/T 0065—2019 银行间市场基础数据元

　　[6] JR/T 0124—2014 金融机构编码规范

　　[7] ISO 10383:2012 证券和相关金融工具——交易所和市场识别代码(MIC)(Securities and

　　related financial instruments-Codes for exchanges and market identification (MIC))

　　[8] ISO 15022-1:1999 证券及期货事务部;报文方案(数据域字典)第1部分：数据域和报文设

　　计规则和指南(Securities — Scheme for messages (Data Field Dictionary) - Part 1: Data field

　　and message design rules and guidelines)

　　[9] ISO 15022-2:1999 证券及期货事务部;报文方案(数据域字典)第2部分：数据域字典和报

　　文目录的维护(Securities — Scheme for messages (Data Field Dictionary) - Part 2: Maintenance

　　of the Data field dictionary and catalogue of messages)

　　[10] ISO 10962:2021 证券及相关金融工具- 金融工具分类(CFI代码)(Securities and related

　　financial instruments - Classification of financial instruments (CFI) code)

　　_________________________________